Ekonometria

Ekonometria - nauka pomocnicza ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, ekonomii matematycznej, statystyki, fizyki ekonomicznej - tzw. ekonofizyki oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu.

Celem ekonometrii jest empiryczna analiza teorii ekonomicznych, przewidywanie procesów ekonomicznych oraz dostarczanie przesłanek służących sterowaniu tymi procesami. Podstawowym narzędziem służącym tym celom jest model ekonometryczny.

Ekonometria jest często mylona ze statystyką. Wiele metod statystycznych ekonometrycy uważają za metody ekonometryczne i czasem stosują do nich własne nazewnictwo. Modele ekonometryczne to po prostu modele matematyczne zastosowane do ekonomii. W klasyfikacji nauki polskiej KBN nie istniał dział "statystyka" w sensie metod statystycznych możliwych do użycia w różnych naukach, metody statystyczne można było rozwijać tylko w ramach ekonometrii.

[edytuj] Historia ekonometrii

Metody sformalizowane oraz numeryczne towarzyszyły ekonomii od samego początku. Jednakże wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania procesów gospodarczych narastało zapotrzebowanie na zobiektywizowane badań oraz wnioskowania w tej dziedzinie. Zaczęto więc stosować dorobek matematyki i statystyki ekonomicznej do wyjaśniania zjawisk ekonomicznych.

Termin ekonometria został po raz pierwszy użyty przez Pawła Ciompę w pracy pt "Zarys ekonomertyi i teorya buchalteryi", wydanej we Lwowie w 1910 r. Jednakże współczesna ekonometria rozwinęła się dopiero w latach 30. XX w. Za ojców ekonometrii uważa się pierwszych lauretów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii: Ragnara Frischa oraz Jana Tinbergena.

[edytuj] Nurty współczesnej ekonometrii

Współczesna ekonometria nie jest jednolitą nauką. Wśród najpopularniejszych podejść można wymienić (jest to luźna klasyfikacja):

1. Ekonometria klasyczna
2. Nowa ekonometria
3. Ekonometria bayesowska
4. Analiza szeregów czasowych
5. Ekonometria przestrzenna
6. Ekonofizyka

[edytuj] Modele ekonometryczne

1. Podział ze względu na liczbę zmiennych objaśniających

• modele z jedną zmienną objaśniającą
• modele z wieloma zmiennymi objaśniającymi

2. Podział ze względu na liczbę zmiennych objaśnianych

• modele z jedną zmienną objaśnianą (modele jednorównaniowe)
• modele z wieloma zmiennymi objaśnianymi (modele wielorównaniowe)

3. Podział ze względu na interpretację zmiennych objaśniajacych

• modele przyczynowo-skutkowe, w których wszystkie zmienne objaśniające mogą być traktowane jako przyczyny kształtowania się zmiennej objaśnianej (przykładowo model zależności wielkości kosztów od wielkości produkcji)
• modele symptomatyczne, w których brak bezpośrednich relacji przyczyna-skutek, ale występują zmienne będące symptomami pewnych trudnych do obserwacji lub nieobserwowalnych zjawisk, będących przyczynami zmiennej objaśnianej
• modele tendencji rozwojowej, czyli tzw. trendy, w których jedyną zmienną objaśniającą jest zmienna czasowa (oznaczana zazwyczaj przez t
• autoregresyjne, w których pośród zmiennych objaśniających możemy wyróżnić zmienną objaśnianą z przeszłości

4. Podział ze względu na postać analityczną

• modele liniowe (gdy zależność między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi jest liniowa)
• modele nieliniowe (gdy zależność przyjmuje formę nieliniową, przykładowo hiperboli, paraboli itp.)

5. Podział ze względu na uwzględnienie czynnika czasu

• modele dynamiczne, w których występuje zmienna czasowa lub, w których występują zmienne opóźnione w czasie
• modele statyczne, czyli modele, które nie są dynamiczne

To jest tylko zalążek artykułu związanego z ekonomią. Jeśli potrafisz, rozbuduj go.