Autoregresja

Autoregresja – jedna z metod predykcji statystycznej przyszłych wartości szeregu czasowego. Jest to zwykła regresja statystyczna w której zmienna objaśniana jest przyszłą wartością z szeregu, a zmienne objaśniające to wartości szeregu czasowego z przeszłości.

Często używa się najprymitywniejszej autoregresji liniowej, w której stosowany jest model regresji liniowej:

$X_{n+1}=a_0 X_n+a_1 X_{n-1}+\dots+a_k X_{n-k}+c+\varepsilon$

gdzie:

$X_i\;$ to wartości szeregu czasowego
$a_0,\dots,a_k,c$ to współczynniki modelu. Niezerowa wartość wyrazu wolnego $c$ świadczy o obecności trendu.
$\varepsilon$ to błąd modelu